Monat: Dezember 2018

Hallo Steffen, da ich mich sehr für das quantitative Handeln interessiere kommt dein Service gerade recht. Ich würde nur gerne wissen ob in diesem Bereich in Zukunft mehr Potenzial für andere Devisen oder CFDs besteht. Dies würde mir nämlich sehr zusagen. Danke

In der quantitativen Analyse liegt eine Menge Potential, da die Möglichkeiten unbegrenzt sind. Es gibt jedoch einiges zu beachten!

Die meisten Modelle der online gestellten Analysen bei carryinvest basieren auf quantitativen Berechnungen. Dabei möchte ich kurz erklären dass es schlaue Mathematiker gibt, welche jedoch zu wenig Erfahrung und Wissen über die Märkte und die wirtschaftlichen Zusammenhänge haben. Und es gibt Ökonomen, welche die Wirtschaft gut erklären können und verstehen, es aber nicht in mathematischen Modellen zum Ausdruck bringen können.

Quantitative Analysen ermöglichen einen Blick auf den Markt der beeindruckend ist. Jedoch nur wenn man die Mathematik, die Ökonomie und Erfahrung vereinen kann. Nimm einmal einen IT oder Matheprofessor und lass ein paar quantitative Modelle entwickeln. So wird es oft gemacht, und dann verlassen sich viele Leute auf diesen Kram weil sie denken, die schlauen Köpfe wissen was sie tun.

Viele denken, je intelligenter, das System desto besser die Ergebnisse. In der Realität gibt es jedoch keine Perfektion die sich in die Zukunft übertragen lässt und dann fangen sie alle an ihre Systeme ständig nachzubessern. Auf kurzfristiger Basis ist jede Strategie zum scheitern verurteilt, egal ob quantitativ oder nicht. Die quantitative Analyse ist ein Hilfstool um mittel bis langfristige Gelegenheiten besser zu erkennen. Quantitative Modelle können Dinge frei legen die sonst nur im Verborgenen existieren und nicht sichtbar werden. Ihr Nutzen hängt jedoch vom Wissen des Anwenders ab, nicht umgekehrt.

Das ist wichtig zu verstehen, dass ich die quantitative Analyse verwende um Dysbalancen und Gelegenheiten besser aufzuspüren. Für unsere klassischen langfristigen Investmententscheidungen. Unser Quant-System (tägliche Updates für EUR-USD) sowie die Tulip Updates sind eine Ausnahme. Beide als geschlossenes System, was bedeutet, ein Scheitern ist vorprogrammiert, was wir jedoch nicht wissen, ist wieviel Geld wir vorher damit verdienen bis der Tag X eintritt. Natürlich ist das hochspekulativ mit einer Chance und einem Risiko und nicht geeignet um einen Großteil seiner Ersparnisse sicher zu vermehren. 

Ausblick

Zusammenhängende Themen sind wichtiger als jede mathematische Analyse. Die aktuellen Themen sind die kommende Schuldenkrise und wie diese sich auf Währungen, Rohstoffe und Aktien auswirken wird. Die meisten Analysten machen den Fehler sich Anlageklassen isoliert zu betrachten und so erstellte Analysen sind quasi wertlos. Nachdem Aktien nun gefallen sind stürzt sich jeder auf dieses Thema ohne zu erkennen was sich im Hintergrund zusammenbraut und alles überschattet. Mit dem Euro ist es ähnlich. Die EZB beendet das QE Programm nun Ende 2018 und alle glauben zu wissen was das nun im Jahr 2019 für den Euro bedeuten wird. So einfach ist es aber nicht. Wir sehen das der Euro seit Nov. eine Woche steigt und darauf wieder fällt. Eine Phase der Unentschlossenheit. Trendtrader werden dabei verrückt weil jeder beginnende Trend sofort wieder abgewürgt wird und sich umkehrt. Mit unserem längerfristigen Ausblick interessiert uns das jedoch reichlich wenig wann eine Währung dies oder jenes tut. Es ist nicht unser primärer Fokus und unsere Entscheidungen basieren nicht auf dem was Kurse heute oder morgen tun sondern auf langfristigen Ausblicken. Wir kontrollieren unsere Positionen mit Bedacht und lassen uns in der Zwischenzeit gewiss nicht vom Markt zum Narren machen. Wir versuchen erst garnicht ständig aktiv zu kontrollieren, denn der Markt ist auf Dauer sowieso kurzfrsitig immer schlauer als wir. Oder anders ausgedrückt immer unberechenbarer als wir im Stande sind es zu kontrollieren.

Einen Guten Rutsch!!!

Europa wird zu einem totalitären Kontrolstaat wo ahnungslose Beamte die Kontrolle in vielen Bereichen übernehmen sollen. Dies ist zu erkennen an der enormen Regulierungswut, immer neuen Kontrolleinrichtungen und einer extremem Einschränkung der freien Meinung und des freien Handelns.

Seit 2018 müssen Banken IFRS 9 umsetzen, ein neues Regelwerk welches die Risiken bei der Kreditvergabe reduzieren soll, die Kreditvergabe aber extrem ausbremst. Ab 2022 kommt dann Basel IV auf den Weg. Alle Banken müssen dann einem Standardmodell bei der Riskobewertung folgen. Eigene individuelle Modelle sind dann nicht mehr zulässig. Vor allem die Ratings, vergeben durch die Ratingagenturen spielen dann eine größere Rolle. Eine Bank kann dann nicht mehr selbstständig und frei entscheiden wieviel Geld sie welchem Kunden leiht. Wie gut diese Ratingagenturen funktionieren haben wir ja 2007 gesehen. Diese Gleichschaltung könnte die Vorbereitung für eine komplette Verstaatlichung des Bankwesens werden.

Während das Kreditgeschäft an private Geschäftskunden strenger als je zuvor wird, gelten Kredite an Staaten als risikolos, egal wir hoch diese verschuldet sind. Ebenfalls ist die Spekulation auf eigene Rechnung in vollen Zügen erlaubt. Europäische Banken können also angeblich risikolose Kredite problemlos an Pleitestaaten vergeben, der heimische Unternehmer jedoch bekommt immer schwieriger an einen Kredit. Über all dem stehen die EU-Aufseher welche alles überwachen sollen. Spanische und italienische Banken haben sich schon heute massiv verspekuliert, indem sie Kredite an ganz Südamerika und den Rest der Welt vergeben haben.

Was die EU Planer in Europa machen ist ein kompletter Alptraum der nicht gut enden wird. Europäische Steuerzahler haften faktisch durch die Banken für Kreditnehmer auf der ganzen Welt, während die kleinen Unternehmen in Europa in die Röhre schauen. Auf der einen Seite wurde der Markt mit Geld geflutet, die Kreditvergaberichtlinien aber ständig verschärft. All das macht absolut keinen Sinn, weshalb wir davon ausgehen müssen, dass ein bestimmter Plan verfolgt wird, zudem nicht gehört, primär das Wohl der EU-Bürger zu berücksichtigen. Der gesunde Mittelstand wird mit all diesen Regularien zerstört, während er gleichzeitig für schlecht wirtschaftende Strukturen ganzer Staaten in Haftung genommen wird.

Europa hätte das wirtschaftliche Potential zu wachsen und den Wohlstand der Bevölkerung auf friedliche Art und Weise weiter zu mehren. Stattdessen wird es von charakterschwachen Politikern fehlgeleitet, deren Horizont oft nur von der Tapete bis zur Wand reicht. Es ist offensichtich dass die Bevölkerung sich benutzt und missbraucht fühlt, für welche Ziele auch immer. Die Menschen spüren das etwas nicht in Ordnung ist und ahnen dass man nicht aufrichtig zu ihnen ist, ihnen etwas aufbürgt was sie garnicht wollen. In Frankreich hat sich dieser Druck nun entladen. 



Quantitative Trading Modelle werden von Profis aus den Bereichen Mathematik, Wissenschaft, Technik und Computerprogrammierung erstellt. Diese Algorithmen haben in den letzten Jahren einen immer größeren Einfluss auf die Preisgestaltung genommen.

Dies ist der Grund warum der heutige Markt sich bezüglich Volatilität und Liquidität völlig anders verhält als noch vor 10 oder 15 Jahren. Nicht wenige vertreten die Ansicht das kurzfristiges Trading heute in der der Hand der Algos ist und klassische Daytrader dabei keinen Boden mehr gut machen können.

Die Programmierung der Algos wird zum Wettstreit und muss in der Praxis oft angepasst werden, denn leider selten funktioniert ein Algo über längere Zeiträume mit der gleichen Einstellung. Es gibt sogar Algos welche analysieren was andere Algos tun.

Ich denke es ist völlig klar dass kein sterblicher in diesem Umfeld mit Daytrading sein Lebensunterhalt leicht verdienen kann. Die komplette Retailer Branche welche heute Daytrading lehrt und propagiert ist verlogen. Das Geld verdienen sie mit den Kunden, nicht mit dem Trading. Daytrading war noch nie einfach aber heute ist es durch die Algos noch viel schwieriger und unberechenbarer geworden. Niemand spricht darüber weil keiner die Kundschaft verlieren möchte die noch daran glaubt mit Daytrading reich zu werden.

Es gibt eine zeitliche Verzögerung bis die Masse der Trader die Realität erkennt und bis dahin werden sie von den Gurus gemolken. Ein Geschäft mit der Unwissenheit gutgläubiger Menschen welche sich an Strohhalme klammern.

Einer der besten Priceaction Trader die ich kenne, bestimmt einer der besten 5 Trader auf der Welt, hat sich vom kurzfristigen Trading weitestgehend distanziert. Das hatte zwar auch private Gründe. Jedoch muss man einfach sagen dass der Aufwand und der Stress enorm hoch sind für das was am Schluss rauskommt. Keiner tut sich das auf Dauer an, nicht einmal die Besten. Mittel bis langfristige Investments bringen mehr Geld mit einem Bruchteil an zeitlichem Aufwand, ganz zu schweigen vom täglichen Stress. Dieser Bereich ist jedoch in der Hand von echten Profis welche ein Wissen verfügen dass weit über Technische Analyse hinausgeht. Wer hier mit Halbwissen und ohne Leidenschaft antritt wird kein Geld verdienen.

Zu Beginn des Jahres überhäuften sich die bullishen Prognosen für den Euro. Wir stimmten dem nie zu und sagten immer wieder dass der Euro fallen wird. Anbei zwei Blog Posts vom Jan und Feb 2018. Dies war die Zeit wo wir das Timing für das Top vornahmen. Siehe die Keylevels vom Januar.  Nun steht der Euro im Dezember 2018 bei 1,13 was ein schönes Weihnachtsgeschenk ist. Ich danke allen die unserem Service in dieser Zeit treu geblieben sind. Ich gehe davon aus dass ihr enorm viel dazu lernen konntet. Normalerweise würde man davon ausgehen, dass wenn man einen so guten Job macht, alle happy sind und eine Menge Geld verdient haben. In der Realität fehlt jedoch so vielen privaten Anlegern das Grundwissen und somit konnten leider viele User mit unseren Informationen gar nichts anfangen und haben sich wieder abgemeldet. Sie lesen unsere Updates und sagem mir das verwirrt sie alles und sie wissen gar nicht was sie nun tun sollen. Es ist wohl so dass jene wie wir, welche sich auf diesem Niveau jeden Tag mit Wirtschaft und Finanzen beschäftigen, für „Normalbürger“ absolute Freaks sind. Um nun ein paar Zahlen zu nennen. Ca. 80% der Mitglieder haben sich seit unserem Hochpunkt abgemeldet. Dies obwohl carryinvest zu den absoluten Top-Adressen im FX Bereich gehört. Die Qualität unserer Updates ist in den letzten Jahren enorm gestiegen, während sich 80% verabschiedet haben. Unsere Analysen gehören zu den besten, jedoch sind wir im Netz bedeutungslos klein. Um die nötige Aufmerksamkeit im heutigen WWW  zu erlangen muss man Dinge tun, die nicht zu mir passen.  Schmierige Kooperationen, lausige Lügen und immer wieder Show mit Unterhaltungswert. Für alle die uns gefolgt sind, war es ein gutes Jahr. Der Schwerpunkt der nächsten Monate wird die kommende Krise sein. Was wir wahrscheinlich sehen werden ist eine Extrembewegung in beide Richtungen. Das bedeutet maximale Verwirrung und letztendlich wird die Masse auf den falschen Trade setzen und viele alles verlieren.