Monat: Februar 2019

Hallo Steffen, hältst Du derzeit noch Positionen übers Wochenende? In konservativen Kreisen in den USA ist ja immer wieder von einem goldgedeckten Dollar die Rede. Ich habe etwas die Sorge, dass an irgendeinem Montag die Welt komplett anders sein wird, als zuvor. D.h. es wird möglicherweise einmal der Tag kommen, an dem wir auf dem falschen Fuß erwischt werden. Oder sehen wir dies dann rechtzeitig im Chart?

Die Risiken für einen plötzlichen Schock in den Märken sind real und keine Verschwörungstheorie. Die Aufgabe eines jeden der Geld besitzt, verwaltet oder investiert, muss sein, Risiken auf beiden Seiten abzuwägen, das heißt auf der Oberseite wie auch auf der Unterseite. Dies gelingt freilich nur dann wenn man informiert ist und weiß was in der realen Welt vor sich geht.

Der Mainstream ist dabei keine Informationsquelle die dazu dient gute Anlageentscheidungen zu treffen, es sind meist einfach Meinungen von Leuten die selbst noch nicht einmal Geld im Markt haben. Wer auf sowas vertraut ist verloren.

Der einzige Weg sich selbst ein Bild zu machen, ist sich die Arbeit zu machen und die ganzen verfügbaren Daten selbst auszuwerten, nur so gelangt man zu einer ehrlichen neutralen Einschätzung. Ich traue mir selbst mehr als jedem anderen der etwas über die Märkte schreibt oder sagt. Nur bei wenigen Ausnahmen lohnt es sich einmal hinzuhören.

Ich werde in den nächsten Tagen ein Update-Video online stellen und die aktuelle Situation beschreiben. Dies wird im Memberbereich verfügbar sein.

Europa bohrt sich immer tiefer ins Verderben. In Deutschland soll es zu einer Grundrente kommen, die Finanzierung ist jedoch offen, lediglich ist klar dass dies eine enorme Belastung für alle Steuerzahler wäre. Ab 2021 soll die Privatinsolenz nach 3 Jahren zum Abschluss kommen und damit ein schuldenfreier Neuanfang ermöglicht werden. Früher waren es 7 Jahre danach 6 Jahre und nun sollen es 3 werden. Im Studium haben wir damals eine 15 Schritte Strategie gelernt wie man eine Immobile baut, fremdfinanziert und dann in die Insolvenz geht ohne dass man das Gebäude verliert. Wenn dies nun in 3 Jahren möglich wird, fragt man sich wieso man eigentlich noch ehrlich arbeiten und einen Kredit über 20 Jahre abstottern soll.

Anders ausgedrückt, wer soll bei solchen laschen Bedingungen NOCH Interesse haben jemand anderem einen Kredit zu gewähren? Die Verlockung leichtfertig Kredite aufzunehmen und dann bei Schwierigkeiten sofort in die Insolvenz zu gehen wird doch sehr groß. Ach so ja gleichzeitig bekommen die Banken ebenfalls die Garantie der EZB, dass Ausfälle sofort durch EZB Geld kompensiert werden. Die EZB als alleiniger Bestimmer über Leben oder Untergang. Dabei können private Unternehmen nur ungläubig schauen.

Europa macht eine Dummheit nach der anderen um die Wirtschaft anzukurbeln, dabei gehen jedoch alle Werte zu Grunde. Das schlimmste dabei, die verantwortlichen Politiker werden ihr Geld zum Leben immer bekommen und haben nie ein Risiko, die Rente ist sicher usw…. 

Man kann dies eigentlich nur noch korrupte Bananenrepublik nennen.

In Griechenland sind über 40% der Kredite ausfallgefährdet. In Zypern 26% in Italien 8% und in Deutschland ca. 1%, Tendenz steigend. Normalerweise müssen sich Banken kurzfristige Liquidität von anderen Banken leihen. Langfristige Mittel werden vom privaten Markt geliehen. Dieses System hat die EZB völlig zerstört, mit weitreichenden Folgen für ganz Europa. Viele Kreditinstitute sind schon lange nicht mehr kreditwürdig. Dies müsste eigentlich zu Insolvenzverfahren führen und hätte viele Entlassungen in Unternehmen zur Folge.

Der europäische Gott, die EZB regelt es aber schon, indem diese die Banken mit Kreditlinien über Wasser hält. Dies nennt man Zombifizierung. Akzeptiert werden Sicherheiten welche in der Realität keine Sicherheiten darstellen, es ist ein großes Betrugsspiel auf dem Rücken der Steuerzahler, vor allem dem deutschen Zahler. Damit unterstützt die EZB auch die Politik, in den Ländern, diese können dann erneute Steuergeschenke anbieten um attraktiv für den Pöbel zu bleiben. Siehe zum Beispiel Frankreich.

Die EZB hat eine völlige Scheinwelt aufgebaut, die uns alle teuer um die Ohren fliegen wird. Die aufgeblähte Bilanzsumme wird sie wohl nie mehr abbauen können, ein Todesurteil für die Wirtschaft. Schlimmer noch in diese korrupte Hängematte, wo Werte keine Rolle mehr spielen, werden nun Millionen Sozialhilfeempfänger importiert, welche das System weiter belasten. Das Endergebnis kann nur totales Chaos sein. In diesem sich anbahnenden Chaos versucht die EU Kommission alles um die Kontrolle zu behalten. Das führt dazu das bei schlechter werdenden Bedingungen immer mehr Vorschriften erlassen werden, bis die totale Kontrolle Realität ist, der Bürger seine Freiheit dann völlig verliert.

Das einzige was Europa aktuell noch irgendwie zusammenhält ist, dass die breite Masse das Vertrauen noch nicht verloren hat. Wenn dieses Vertrauen in die Macher und in die Politik wegbricht, wird der Verfall sehr schnell gehen. Nach dem Chaos kann es dann wieder bereinigt aufwärts gehen.

Die Politik hat bereits völlig versagt, die Frage bleibt lediglich wie lange glaubt der normale Bürger noch weiterhin, dass diese Politik noch funktionierende Lösungen in der Schublade hat?  

Ein automatisches Trading-System auch Black Box genannt kann nur aus Daten der Vergangenheit erstellt werden. In der Realität nimmt man jeden neuen Datensatz der in der Zukunft entsteht hinzu und versucht die Gesamtperformance über alle Zeiträume zu verbessern. Gelingt dies kann ein Update erfolgen. Dies ist ein fortlaufender Prozess.

In der Praxis sind 99% aller Tradingsysteme Müll, weil sie aus zu einfachen Tradingansätzen oder Überoptimierung entstanden sind. Klassische Tradingstrategien wie es sie zuhauf gibt versagen alle relativ schnell, wenn man wirklich einmal die Performance überprüft. Um eine wirkliche Chance zu haben, mit einem automatischen Tradingsystem Geld zu verdienen muss man bei der Programmierung deutlich weiter gehen, was bedeutet, umfangreichere Quantitative Analysen durchzuführen, welche die Daten fortlaufend auswerten.

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Das beste Konzept das ich erstellen konnte ist unser Quant C, die Variante Quant D ist eine optimierte Version von Quant C. In Pips ausgedrückt erreichte Version C, 15 Pip am Tag über alle Zeiträume und Version D, 20 Pips. Dies bedeutet 300-400 Pip pro Monat im Durchschnitt, was richtig gut ist und verdammt schwer zu schlagen ist. Bei einem Standard Lot (100.000 USD) entspricht dies 3000-4000 USD im Monat oder 3-4% pro Monat. Oder 36-48% im Jahr.

Ohne Marktbewegung jedoch keine Performance, wir wissen also nie wie ein Monat oder ein Jahr verlaufen wird. Es geht um Spekulation und nicht um einen sicheren Einkommensstrom. Das Quant-Konzept ist nur ein Teil meiner Arbeit. Die Programmierung eines fixen Systems ist eher ein Hobby, denn ich weiß wie schwer es ist hier etwas auf die Beine zu stellen was dauerhaft in versch. Marktsituationen Performance abliefert. Die Haupt-Trades wo wir große Bewegungen erwarten werden im Carry-Trade Bereich besprochen.

Im Jahr 2018 betrug die Gesamtperformance 2305 Pips, was 23% Rendite bedeutet. Dies war noch die Quant Version B. Das Jahr 2019 startete mit 71 Pip im Januar. Interessant wird sein wo wir Ende 2019 stehen werden. Ob es ein sehr gutes Jahr, ein durchschnittliches Jahr oder ein schlechtes Jahr sein wird.