Quant Trading System Performance historisch

News-oeffentlich: 1 Februar, 2019 um 17:58 Uhr

Ein automatisches Trading-System auch Black Box genannt kann nur aus Daten der Vergangenheit erstellt werden. In der Realität nimmt man jeden neuen Datensatz der in der Zukunft entsteht hinzu und versucht die Gesamtperformance über alle Zeiträume zu verbessern. Gelingt dies kann ein Update erfolgen. Dies ist ein fortlaufender Prozess.

In der Praxis sind 99% aller Tradingsysteme Müll, weil sie aus zu einfachen Tradingansätzen oder Überoptimierung entstanden sind. Klassische Tradingstrategien wie es sie zuhauf gibt versagen alle relativ schnell, wenn man wirklich einmal die Performance überprüft. Um eine wirkliche Chance zu haben, mit einem automatischen Tradingsystem Geld zu verdienen muss man bei der Programmierung deutlich weiter gehen, was bedeutet, umfangreichere Quantitative Analysen durchzuführen, welche die Daten fortlaufend auswerten.

carryinvest Quant

Das beste Konzept das ich erstellen konnte ist unser Quant C, die Variante Quant D ist eine optimierte Version von Quant C. In Pips ausgedrückt erreichte Version C, 15 Pip am Tag über alle Zeiträume und Version D, 20 Pips. Dies bedeutet 300-400 Pip pro Monat im Durchschnitt, was richtig gut ist und verdammt schwer zu schlagen ist. Bei einem Standard Lot (100.000 USD) entspricht dies 3000-4000 USD im Monat oder 3-4% pro Monat. Oder 36-48% im Jahr.

Ohne Marktbewegung jedoch keine Performance, wir wissen also nie wie ein Monat oder ein Jahr verlaufen wird. Es geht um Spekulation und nicht um einen sicheren Einkommensstrom. Das Quant-Konzept ist nur ein Teil meiner Arbeit. Die Programmierung eines fixen Systems ist eher ein Hobby, denn ich weiß wie schwer es ist hier etwas auf die Beine zu stellen was dauerhaft in versch. Marktsituationen Performance abliefert. Die Haupt-Trades wo wir große Bewegungen erwarten werden im Carry-Trade Bereich besprochen.

Im Jahr 2018 betrug die Gesamtperformance 2305 Pips, was 23% Rendite bedeutet. Dies war noch die Quant Version B. Das Jahr 2019 startete mit 71 Pip im Januar. Interessant wird sein wo wir Ende 2019 stehen werden. Ob es ein sehr gutes Jahr, ein durchschnittliches Jahr oder ein schlechtes Jahr sein wird.