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Quantitative Trading Modelle werden von Profis aus den Bereichen Mathematik, Wissenschaft, Technik und Computerprogrammierung erstellt. Diese Algorithmen haben in den letzten Jahren einen immer größeren Einfluss auf die Preisgestaltung genommen.

Dies ist der Grund warum der heutige Markt sich bezüglich Volatilität und Liquidität völlig anders verhält als noch vor 10 oder 15 Jahren. Nicht wenige vertreten die Ansicht das kurzfristiges Trading heute in der der Hand der Algos ist und klassische Daytrader dabei keinen Boden mehr gut machen können.

Die Programmierung der Algos wird zum Wettstreit und muss in der Praxis oft angepasst werden, denn leider selten funktioniert ein Algo über längere Zeiträume mit der gleichen Einstellung. Es gibt sogar Algos welche analysieren was andere Algos tun.

Ich denke es ist völlig klar dass kein sterblicher in diesem Umfeld mit Daytrading sein Lebensunterhalt leicht verdienen kann. Die komplette Retailer Branche welche heute Daytrading lehrt und propagiert ist verlogen. Das Geld verdienen sie mit den Kunden, nicht mit dem Trading. Daytrading war noch nie einfach aber heute ist es durch die Algos noch viel schwieriger und unberechenbarer geworden. Niemand spricht darüber weil keiner die Kundschaft verlieren möchte die noch daran glaubt mit Daytrading reich zu werden.

Es gibt eine zeitliche Verzögerung bis die Masse der Trader die Realität erkennt und bis dahin werden sie von den Gurus gemolken. Ein Geschäft mit der Unwissenheit gutgläubiger Menschen welche sich an Strohhalme klammern.

Einer der besten Priceaction Trader die ich kenne, bestimmt einer der besten 5 Trader auf der Welt, hat sich vom kurzfristigen Trading weitestgehend distanziert. Das hatte zwar auch private Gründe. Jedoch muss man einfach sagen dass der Aufwand und der Stress enorm hoch sind für das was am Schluss rauskommt. Keiner tut sich das auf Dauer an, nicht einmal die Besten. Mittel bis langfristige Investments bringen mehr Geld mit einem Bruchteil an zeitlichem Aufwand, ganz zu schweigen vom täglichen Stress. Dieser Bereich ist jedoch in der Hand von echten Profis welche ein Wissen verfügen dass weit über Technische Analyse hinausgeht. Wer hier mit Halbwissen und ohne Leidenschaft antritt wird kein Geld verdienen.

Zu Beginn des Jahres überhäuften sich die bullishen Prognosen für den Euro. Wir stimmten dem nie zu und sagten immer wieder dass der Euro fallen wird. Anbei zwei Blog Posts vom Jan und Feb 2018. Dies war die Zeit wo wir das Timing für das Top vornahmen. Siehe die Keylevels vom Januar.  Nun steht der Euro im Dezember 2018 bei 1,13 was ein schönes Weihnachtsgeschenk ist. Ich danke allen die unserem Service in dieser Zeit treu geblieben sind. Ich gehe davon aus dass ihr enorm viel dazu lernen konntet. Normalerweise würde man davon ausgehen, dass wenn man einen so guten Job macht, alle happy sind und eine Menge Geld verdient haben. In der Realität fehlt jedoch so vielen privaten Anlegern das Grundwissen und somit konnten leider viele User mit unseren Informationen gar nichts anfangen und haben sich wieder abgemeldet. Sie lesen unsere Updates und sagem mir das verwirrt sie alles und sie wissen gar nicht was sie nun tun sollen. Es ist wohl so dass jene wie wir, welche sich auf diesem Niveau jeden Tag mit Wirtschaft und Finanzen beschäftigen, für “Normalbürger” absolute Freaks sind. Um nun ein paar Zahlen zu nennen. Ca. 80% der Mitglieder haben sich seit unserem Hochpunkt abgemeldet. Dies obwohl carryinvest zu den absoluten Top-Adressen im FX Bereich gehört. Die Qualität unserer Updates ist in den letzten Jahren enorm gestiegen, während sich 80% verabschiedet haben. Unsere Analysen gehören zu den besten, jedoch sind wir im Netz bedeutungslos klein. Um die nötige Aufmerksamkeit im heutigen WWW  zu erlangen muss man Dinge tun, die nicht zu mir passen.  Schmierige Kooperationen, lausige Lügen und immer wieder Show mit Unterhaltungswert. Für alle die uns gefolgt sind, war es ein gutes Jahr. Der Schwerpunkt der nächsten Monate wird die kommende Krise sein. Was wir wahrscheinlich sehen werden ist eine Extrembewegung in beide Richtungen. Das bedeutet maximale Verwirrung und letztendlich wird die Masse auf den falschen Trade setzen und viele alles verlieren.

Aufgrund eines Gesprächs mit einem Kunden heute Morgen, die Bitte an alle die Fragen haben.

Diese gerne über unser Kontaktformular einsenden: https://www.carryinvest.de/kontakt/

Es ist wichtig die Dinge zu verstehen und sich mit diesen auseinander zu setzen. Es gibt dabei keine falschen oder dummen Fragen. Die Dinge verändern sich heute ständig und wirklich jeder lernt ständig dazu. Deshalb bitte keine falsche Scham und die Fragen einfach stellen. Ich werde einen Bereich einrichten, auf den alle Mitglieder Zugriff haben. Alle Lernvideos werden dort zu finden sein.

Dort werden alle Fragen zu unseren Services und Produkten beantwortet. Fragen zur aktuellen Wirtschaft oder Währungen usw.. werden in den normalen Updates mit berücksichtigt.

Siehe hier: https://www.carryinvest.de/lernbereich/

Viele Grüße

Steffen

 

 

Hallo Steffen,  gern würde ich deine beiden o.a. Services testweise buchen, um zu sehen, wie ich mit der Darstellung der Infos klarkomme. Aber die “grottige” Aboverwaltung von Digistore (ohne jede Kündigungsoption) hält mich hiervon derzeit noch ab. Wie muss ich vorgehen, wenn ich merke, dass diese Dienste für mich nicht geeignet sind?

Aktuell gibt es zwei Wege das Abo schnell und unkompliziert zu beenden. Der eine ist über unser Kontaktformular auf der Webseite eine kurze Mitteilung zu schreiben. Der zweite Weg wäre eine Mail direkt an Digistore24. In beiden Fällen sollte die Stornierung innerhalb 1-3 Tagen ausgeführt sein.

Aus eigener Erfahrung möchte ich bei jedem bestehen Abo das Gefühl haben dass ich jederzeit die Option habe, dieses zu beenden. Es nervt einfach nur wenn der Ausstieg erschwert wird oder es gar Mindestlaufzeiten gibt. Ich würde mich sofort beim nächsten Fitnessstudio anmelden, wenn es ein monatliches Abo Modell gäbe. Da es sich aber meist um 12-monatige Mindestlaufzeiten handelt, bin ich dort kein Mitglied.

Du kannst als Anbieter die Kunden nicht zwingen in deinem Service dabei zu bleiben. Der Ausstieg muss genauso einfach sein, wie der Einstieg, so dass ich jederzeit auf eine neue Lebenssituation reagieren kann. Wir hatten einen Fall, wo ein Kunde verstorben war und die Tochter mich nach vielen Monaten kontaktiert hat. Das Geld habe ich ihr zurück überwiesen.

Ihr braucht hier keine förmliche Sache daraus zu machen. Eine Zeile, wie “Hey Steffen, bitte beende mein Abo” reicht völlig aus. Lieber ist es mir natürlich, wenn viele Mitglieder dabei sind und den Service schätzen.

Die Erfahrung zeigt, dass 90% der Kunden aus dem Internet meilenweit von der Realität entfernt sind. Aus diesem Grund betreibe ich seit Jahren keine Werbung mehr. Diese Leute melden sich einen Monat an, verstehen nur Bahnhof und melden sich dann wieder ab.

Diese Leute wollen motiviert und heiß gemacht werden und dann kaufen Sie oder bleiben dabei weil es cool ist usw… Sich selbst zu motivieren oder gar selbst zu denken ist ihnen fremd. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht und lieber schließe ich die Webseite mangels Kundschaft als mir zu überlegen wie ich dieses Klientel bei Laune halten kann. Zudem gibt es viele andere Anbieter die bestens zu dieser Kundschaft passen und sich darauf eingestellt haben und alle Taktiken parat haben um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Eine Ausnahme im deutschsprachigen Raum ist die Chartblubberei. Beim Volker weiß ich, dass er bestens informiert ist, mit Leidenschaft dabei ist und einen sehr guten Service liefert.

Es gibt heute eine Menge Gaukler im Tradinggeschäft, welche die Kunden als süße Einnahmequelle sehen, aber vom Trading wenig wissen und wohl auch wenig Chancen als Trader im Markt haben. Sie haben weder das Wissen und auch nicht die Datenfeeds, welche wir benutzen um die Chancen/Risikoverhältnisse zu kalkulieren. Trotzdem preisen sie sich selbst nur zu gerne als Superstars. Das wurde doch jahrelang von den Motivationstrainern gepredigt. Du musst dich als Experte positionieren.

Das alles wird heute jedoch auch  kritisch gesehen. Immer nur Zielen hinterherlaufen und nie zufrieden mit dem was man hat oder dem was man ist, kann krank machen. Genauso wie immer positiv denken, was genauso unrealistisch ist. Man sagt das Deutschland so viele Betten in Psychosomatischen Kliniken bereit hält wie der Rest der Welt zusammen. Die Deutschen sind nie zufrieden und setzen sich selbst wahnsinnig unter Druck mit Selbstkritik usw… und das macht auf Dauer krank. Als Hauptgrund werden jedoch die Erziehungsmethoden hierzulande genannt. Fehler werden nur zu gerne hart bestraft und nicht als Teil des Lebens gesehen. Hättest du nur und wärest du damals nur  usw.. sind oft gebrauchte Floskeln, welche das Selbstbild untergraben.

Schönes Wochenende!

Steffen

Quantitative Lockerung (quantitative easing) oder QE,  einfach erklärt

Die Zentralbanken kauften langfristige Anleihen am Markt weg, mit Geld das frisch per Knopfdruck erschaffen wurde. Diese Geldflut überschwemmte den Markt mit Liquidität. Dieses Kapital fand auch seinen Weg in die Aktienmärkte. Da die Zinsen bei Nahe Null lagen, floss ein großer Teil in Aktien. Das führte dazu, dass Kapitalzuflüsse in ETFs seit 2009 um 935% explodiert sind. Dieser Trend beschleunigte sich noch einmal als Trump Präsident wurde. Wie von einem Magnet angezogen strömte das globale Kapital mit enormen Zuwachsraten in die USA. Die ersten Kapitalabflüsse aus ETFs sahen wir Anfang 2018. Aktuell startet eine weitere Verkaufswelle.

Diese Kapitalzuflüsse aus der ganzen Welt wirken extrem bullish für US-Anlageprodukte. Mangels Alternativen, wird es schwer diesen Trend zu stoppen. Sobald, jedoch klar wird, dass der USD zum Opfer der Geldpolitik wird, brechen die Kapitalzuflüsse ein und das Globale Kapital sucht sich einen neuen Platz.

Das global verfügbare Kapital welches nach Rendite sucht, ändert seinen Platz schnell. Deshalb, Wirtschaftsdaten sind schön und gut, aber was die Märkte wirklich bewegt sind Kapitalflüsse. Deshalb folge dem Geld!

Was wir aktuell sehen ist, dass in Italien extreme Kapitalabflüsse stattfinden. Ca. 30% wurden aus ETFs  in den letzten 4 Wochen abgezogen.

Höhere Zinsen und weniger Unterstützung durch die Zentralbanken sind Störfaktoren für die aktuelle Party. Das sind die Werkzeuge mit denen man Trump wirkungsvoll bekämpft. Dieser Machtkampf wird zunehmend Volatilität erzeugen. Ohne frisches Geld enden Trumps Aktionen in einem Strohfeuer. Je mehr man ihn in die Enge treibt desto deutlicher könnten seine Taten werden. Dies alles verursacht wieder erneut große Kapitalflüsse insbesondere wenn die Schwellenländer noch deutlicher unter Druck kommen. Letztendlich ist es ein Kampf ums Kapital. Dort wo es hinfließt blühen die Wiesen grün, dort wo es abfließt, hinterlässt es Dürre. Die Frage ist deshalb für Anleger: Wo läuft gerade die beste Party auf dem Planeten? Wenn die Musik stoppt sollte man jedoch nicht der Letzte sein, der zum Ausgang rennt. Quantitative Lockerung (quantitative easing) hat insgesamt die Kapitalmenge erhöht und einen Boom ausgelöst Das Momentum flacht aber nun enorm ab, da der Geldhahn zugedreht wird. Die steigenden Zinsen können eine Zins-Aufwärtsspirale in Gang setzen, was in einer Stagflation endet.

Quantitative easing (QE) Fed, EZB, BoJ

Links zu sehen ist die Entwicklung der Bilanzsumme der 3 wichtigsten Zentralbanken (Fed, EZB und BoJ) über die letzten Jahre. Quantitative easing (QE) blähte die Bilanzsumme nach 2008 von 3 auf über 14 Billionen Dollar auf. Die hohe Korrelation mit den US-Aktienmärkten ist nicht zu übersehen.

 


Ich habe über die letzten Jahre sehr viel getestet. Was kein wirklicher Vorteil bringt wieder verworfen usw… Für das kurzfristige Trading sind es zwei quantitative Modelle, auf die es sich lohnt einen täglichen Blick zu werfen.

Links das Fair-Value Modell für die Hauptwährungen. In etwa 80% der Fälle bekommen wir einen ziemlich guten Hinweis, wann eine Währung zum USD zu teuer oder zu billig ist. In 20% der Fälle, haben wir große Treiber im Spiel welche die Währungen weiter drücken, obwohl diese bereits zu teuer bzw. zu billig sind.

Rechts sehen wir ein Modell mit täglichen Trend-Setups für EUR-USD. Dies vermittelt ein ziemlich gutes Gefühl für den aktuellen Trendflow. Die Performance-Kurve zeigt, die Ergebnisse, wenn man den täglichen Setups 1:1 folgt.

Fazit: Für kurzfristiges Trading brauchen wir ein klares Konzept, das einfach umzusetzen ist. Den täglichen Handel beschränke ich auf das Paar EUR-USD. Alle anderen Paare handele ich nur dann wenn diese zum USD zu teuer oder zu billig sind (Extrembereiche im Quant-Model). Beide Modelle nehmen mir die Hauptentscheidung ob LONG oder SHORT ab. Die Aufgabe während des Tages ist es, Keylevels zu markieren und Einstiege zu planen. In beiden Fällen ist es nicht notwendig, den ganzen Tag vor den Charts zu sitzen. 

Ein Service mit täglichen Updates wie oben abgebildet startet voraussichtlich Mitte Nov.2018.

Wenn wir von fixen Strategien sprechen gibt es zwei Varianten. Die erste Variante ist die pure reine Strategie, die zweite Variante ist eine stark optimierte Version. Je optimierter eine Strategie, desto schneller wird sie in der Praxis versagen. Aus diesem Grund rate ich von jeder Überoptimierung ab. Entwickler von automatischen Handelssystemen haben fast immer eine extreme Optimierung vorgenommen. Es ist aber keine Kunst die Vergangenheit zu optimieren, dem Verkauf ist es jedoch dienlich. Aber wie gesagt, der Nutzen für die praktische Anwendung unter Live Bedingungen ist = Null bzw. kontraproduktiv.

Nachfolgend die drei besten Strategien die ich aus den Währungspaaren entwickeln konnte, jeweils als reine Stratgie ohne Überoptimierung.

Nachfolgend sind alle 3 Strategien als Kombi, also die Summe aller obigen Strategien. Die Performance seit 1976 zeigt einen stetigen Aufwärtstrend mit in der Summe 133.000 Pips, oder im Mittel 3.177 Pips pro Jahr, bzw. 264 Pips pro Monat.

Die praktische Anwendung wäre nun einen Rücksetzer (Drawdown) abzuwarten und mit kleinem Risiko zu starten. Sobald die Performance positiv verläuft, kann das Risko bei erneuten Rücksetzern langsam gesteigert werden. So bauen wir vorsichtig Kapital auf und steigern unseren Einsatz langsam ohne zu viel auf einmal zu riskieren, gleichzeitig wächst unser Polster. Dies funktioniert sehr gut solange die Performance weiter nach oben zieht. Und dies ist der entscheidende Punkt bei jeder fixen Strategie. Wenn der Markt seinem Muster weitere 20-30 Jahre folgt, machst du eine Menge Geld ohne nachzudenken, wenn nicht, musst du irgendwann mit einem Verlust aussteigen. Aus diesem Grund ist die Sache an sich nicht ganz uninteressant, jedoch wie schon früher erwähnt eher ein Spiel mit einem Einsatz. Es kann gut gehen, muss es aber nicht. Für Spielgeld ist das OK, für mehr jedoch ungeeignet.


Wir erinnern uns, Long-Term Capital Management (LTCM) war der größte Hedgefonds mit den schlausten Köpfen die die damals vielleicht beste automatische Strategie entwickelt haben. Letztendlich wurde die Strategie aber nach vielen Jahren des Erfolges, plötzlich unrentabel und machte größere Verluste als normal. Das Endes des Fonds kam dann schnell.

Wird es wieder einen Daytrading-Service geben?

Mit Sicherheit und ohne Frage, ist es das was die meisten Trader wollen, täglich aktiv sein und Geld verdienen. Ich habe schon oft darüber geschrieben, dass Wunsch und Realität weit auseinander klaffen. Daytrading ist das Schwierigste überhaupt und die meisten Trader verlieren Geld damit. Ich denke die meisten privaten Trader haben kein Interesse wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und wollen mit Technischer Analyse den Markt erobern. Dieses Konzept ist zum Scheitern verurteilt.

Im obigen Chart ist unser Tulip-Trend Konzept. Die Ergebnisse der letzten 12 Monate sind faszinierend. 8000 Pip im Gewinn. Es ist genau ein Trade pro Tag in den Währungspaaren EUR-USD und GBP-USD. Rechne ich dieses Ergebnis hoch, würden wir in den nächsten 5 Jahren eine Menge Geld machen. Aus 10.000 Euro würden dann über 300.000 Euro. Mit einem solchen Gewinn wären die meisten sehr glücklich. Täglicher Zeitaufwand= 5 Minuten.

Aber wir wissen alle dass diese Ergebnisse schwanken werden. In der Realität gibt es Jahre, wo wir jeden Tag handeln und am Ende keinen Cent verdient haben. Nur ein naiver Anfänger glaubt es gibt ein Konzept dass immer Gewinne macht. Ein ganzes Jahr ohne Gewinn oder gar einem Verlust würde die meisten Trader dazu veranlassen sich davon zu distanzieren. 90% all jener die einen Service buchen, monatlich zahlen würden sich innerhalb eines Jahres abmelden. Schätzungsweise sind bereits 50% weg, wenn wir 3 Monate ohne Gewinn sind. Die meisten die einen solchen Service buchen haben die Einstellung, ich probiere es einmal einen Monat aus. Sie sind mit dir im guten Monat und sofort wieder weg im schlechten Monat. Das ist es was HOT MONEY bedeutet.

Und die Realität ist, es gibt keine Garantie dass ein Konzept überhaupt jemals wieder Gewinne machen wird. Aus diesem Grund sind alle fixen Strategien und Konzepte lediglich dazu geeignet um Spielgeld einzusetzen. Niemand sollte ein Großteil seines Vermögens einem solchen Risiko aussetzen.

Dies sind die Gründe warum ich wirklich nicht weiß, ob ich jemals wieder ein kurzfristiges Konzept wie unser tulip als Service anbieten werde. Wenn die Marketing Trading Stars im Besitz eines solchen Kozeptes wären, würden sie es ohne Zweifel versuchen bestmöglichst zu vermarkten, z.B. als das weltbeste Tradingkonzept, das jemals erschaffen wurde und für 5000 Euro verkaufen. Bei 300 zahlenden Kunden macht das 1,5 Millionen Euro. Genug um in Rente zu gehen. Oder mit dem Geld einen gehobenen Lifestyle vorzuleben und aller Welt zu erzählen dass das mit Trading möglich ist. Was wiederum wie ein Magnet neue Kunden anzieht die das auch wollen. So kann man am Schluss 10 Mio. daraus machen. Ob diese List jemand zum guten Geschäftsmann macht ist eine andere Frage.

Wenn zu viel Geld auf zu geringe Fähigkeiten treffen, dann wird es peinlich. Die äußere Selbstdarstellung zerfällt schnell wenn Erfahrung und Fähigkeiten gefordert werden aber nicht abrufbar sind. Die Crashfahrer im Video wollten der Welt zeigen, was sie drauf haben, der nachfolgende Schmerz aus Pein und Geldschrott war jedoch um ein Vielfaches größer. Aus diesem Grund ist Demut als Investor 1000Mal intelligenter als Adrenalin. Mit Show, überzogener Selbstdarstellung oder Kampf kannst du nur dich selbst und alle anderen betrügen. Was du bist hängt nicht von externen Faktoren ab.

Viele Broker machen nun öffentlich dass ca. 80% ihrer Kunden Geld verlieren. Ich vermute dass es in Wirklichkeit ca. 90 bis 95% sind wenn man einen Zeitraum von 3-5 Jahre betrachtet.

Ich habe selbst tausende Stunden in das Trading investiert und weiß, was geht und was nicht geht. Es gibt so viel zu lernen und den größten Fehler den du machen kannst ist zu denken du bist an einem Punkt wo du nun schon alles weißt.

Es gibt soviele Leute die schlauer sind als wir selbst und denen sollte man zuhören. 

Am meisten habe ich dadurch gelernt als ich mir anschaute mit welchen Fehlern meine Vorbilder Geld verloren haben. Wie Jim Rogers einst sagte, immer wenn er auf andere gehört hat, verlor er Geld mit Investments.  Die Sache ist einfach, verfolge jemand der seine Sache gut macht auf Schritt und Tritt und irgendwann wird er völlig daneben liegen, die Sache sich völlig anders entwickeln, wie er es vorausgesehen hat. Das ist der Zeitpunkt wo du am meisten lernen kannst. Deshalb empfehle ich jedem Trader einen Service wie den unseren zu buchen, dies ist der einzige Weg nach oben zu den 5%. Das Entscheidende lernt man nur in der Praxis und nicht aus Büchern.